期市波谲云诡，投资克己慎行
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有效提升风险管理效果
期权作为一种有效的风险管理工具，自诞生以来，取得了蓬勃的发展，非线性的损益结构以及不同月份、不同行权价的众多合约，为广大投资者提供了灵活多样的策略选择。
自1973年芝加哥期权交易所（CBOE）推出场内期权以来，投资者对期权工具的认识和使用越来越广泛。2002年开始，CBOE陆续推出一系列期权策略指数。其中，BuyWrite指数、Put Protection指数、Collar指数等被广泛地应用于投资管理和风险管理领域。
统计分析上表各期权策略指数历史数据，比较各个策略的历史收益及波动情况，如下图所示，纵轴为年化收益率，横轴为年化波动率，越接近左上角策略表现越好，气泡大小表示策略指数的夏普比率，其中SPTR为参考基准标普500全收益指数，统计区间为1986年7月至2019年11月。
对比可以发现，长期来看，在美国市场卖出期权的增强收益策略（BXM、BXMC、BXMD和BXY），可以获得明显高于标的现货（SPTR）的投资收益，且策略波动率更低；买入看跌的期权保险策略PPUT，虽然可以大幅降低价格波动风险，但由于长期买入期权的成本累积，收益表现落后于基准；CLL其实就是大家比较熟知的期权领口策略，和CLLZ一样，都是企业在风险管理中经常使用的策略，二者均可以大幅降低价格波动风险，但由于通过卖出虚值看涨期权来降低保险成本，限制了标的大涨的收益可能，因此在收益率表现上，并没有非常明显的优势。
虽然不同期权策略指数的表现良莠不齐，但可以看出的一点是，运用期权，可以获得更低的收益波动，可以有效提高企业风险管理的效果。
B 企业迈向期权时代 风险管理转向精细化
随着菜粕期权上市的临近，对于油脂油料上下游的产业而言，期权工具的丰富，为精确化管理风险提供了更多思路。比如对油脂压榨企业来说，通常，在国际市场采购油菜籽后，通过向下游提供菜油、菜粕基差报价，并在郑商所期货市场进行风险对冲的方式来锁定压榨利润。从套保的角度来说，基差销售是一种锁定远期利润的行为，尤其适用于基差处在高位、对后市菜粕行情又不看好的情况。
不过，采用期货套保操作，在对冲价格风险的同时，也抵消了潜在盈利的可能。为解决此类问题，企业可以尝试运用期权来精细化管理风险，利用其非线性的损益特征以及丰富多样的组合策略，达到避险增收的效果。
比如，期货价格在2330元/吨，某榨油厂预期2020年生猪存栏恢复情况乐观，粕类需求向好，供给变数主要在于天气因素，认为今年菜粕价格运行重心大概率上移。在这种情况下，榨油厂做空菜粕期货套保的意愿就会降低，因为如果行情真如预期上涨，那么期货空单的亏损会吃掉现货端的盈利，但选择降低套保比例，当行情真的大幅下跌时，风险敞口就会暴露出来。
为避免上述困境，榨油厂可以考虑期权保险策略，如买入合约月份2005、行权价2300元/吨的菜粕看跌期权（到期时间在2020年4月3日），按照标的期货最新的60日历史波动率13.6%测算，该看跌期权权利金为47元/吨。企业若觉得买入看跌期权的成本太高，则可以配合卖出一个虚值看涨期权，构造成领口策略，如卖出行权价2400元/吨的菜粕看涨期权，收取权利金34元/吨，此时风险管理的成本支出就降至13元/吨。
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股指期货：沪深300、中证500，上证50
黑色系：螺纹钢、焦炭、焦煤，动力煤等
化工品：PTA、沥青、PVC、塑料、橡胶等
农产品：豆粕、菜粕、豆油、菜油、棉花、白糖等
金属：黄金、白银、铜铝锌铅锡镍等
商品期权：豆粕期权，玉米期权，铜期权，橡胶期权，棉花期权，白糖期权
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